set-option -g status-left "#[fg=colour255,bg=colour23]#{?client_prefix,#[bg=colour202],}#{?#{==:#{pane_mode},copy-mode},#[bg=colour208] COPY , [#I #D] }"

こんな感じで設定すると、通常は [4 %7] (4はwindow番号、%7はpane識別子)みたいになり、prefix 入力中は色が変化し、copy モードに入ると、さらに別の色で COPY という表示がでるようになる。

man tmux すると #{?foo,true,false} みたいな記法とか #{==:#{var},foo} みたいな記法について記述があり割と柔軟に設定できた。